09. 信用風險管理

【課堂思考】

• 何謂信用風險？有那些類型？

• 衡量信用風險之機率分配類型有那些？

• 銀行授信業務類別有那些？

• 銀行授信資產分成幾類？試說明其定義及備抵準備提列比率為何？

• 台灣的逾期放款如何定義？評估銀行放款品質有那些觀察指標？

• 銀行授信風險集中度控管有何規定？

• 根據唯違約模型，銀行信用預期損失及非預期損失如何計算？

• 銀行放款報酬如何計算？

• 信用評分模型有那些？各模型有何缺點？

• 如何利用信用評等模型及縮減式模型推估違約機率？

• 何謂RAROC？

• 如何利用KMV選擇權定價模型推估違約間距及EDF？

• 新型信用風險模型的比較

• 信用風險管理工具